您现在的位置是:网站首页 > 情感婚姻

浦银安盛基本面400指数:追求指数有效跟踪

本站2019-06-28177人围观
简介 报告摘要: (519117)是一只,2012年5月14日起陈士俊先生开始掌管浦银安盛基本面400指数。 基金近1年的累计收益%,同期上证指数累计收益%,沪深300累计收益%。

	浦银安盛基本面400指数:追求指数有效跟踪

  报告摘要:  (519117)是一只,2012年5月14日起陈士俊先生开始掌管浦银安盛基本面400指数。 基金近1年的累计收益%,同期上证指数累计收益%,沪深300累计收益%。   本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。

本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。

本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过%,且年化跟踪误差不超过4%。 当成份股发生分红、、等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  基金经理。

陈士俊先生:清华大学管理学博士。

2001年7月至2003年6月,任证券有限公司研究所金融工程研究员。 2003年7月至2007年9月,任管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。

2007年10月至今,任管理有限公司金融工程部总监。

2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。 自2012年3月起兼任本公司职工监事。   一、基金产品介绍  浦银安盛基本面400指数(519117)是一只基金,成立于2012年5月14日,成立时规模亿份,截止2015年6月30日资产规模亿元,份额规模亿份,2012年5月14日起陈士俊先生开始掌管浦银安盛基本面400指数。 本基金申购费率%(小于100万),赎回费%(小于1年).  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含、及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。   本基金业绩表标准:中证锐联基本面400指数收益率×95%+活期存款(税后)×5%。   二、基金分析  1、收益风险分析  浦银安盛基本面400指数(519117)是一只指数型基金,2012年5月14日起陈士俊先生开始掌管浦银安盛基本面400指数。

基金近1年的累计收益%,同期上证指数累计收益%,沪深300累计收益%。

  基金成立各阶段业绩表现稳定,近3年同类排名44|245,近2年同类排名47|245,近1年同类排名141|300,近6月同类排名138|390,近3月同类排名146|522,近1月同类排名251|576,近1周同类排名176|580,今年来同类排名114|330.  截至2015-06-30,浦银安盛基本面400指数,期末净资产亿元,比上期增加%。   截至2015-06-30,浦银安盛基本面400指数净资产规模亿元,比上一期(2015-03-31)增加了%,股票配置占比上期减少%。   近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近半年基金重仓2015年第二季度2015年第一季度2014年第四季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%%%%兴业证券%亚泰集团%%%%%%山推股份%兴业证券%%辽宁成大%%方正证券%%%%%亚泰集团%%%%%紫江企业%%吉林敖东%%  数据来源:Choice终端、天天中心  2、基金经理分析。